Сравнение OPPE с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
OPPE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции OPPE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.18% против 17.41% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и SPMO
OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
OPPE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
OPPE
SPMO
Сравнение OPPE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.06 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.60 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.96 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 6.90 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и SPMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и SPMO
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и SPMO
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -30.95% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.70% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -22.74% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -30.95% | -8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -7.31% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.66% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.60% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и SPMO
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.22% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.80% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 22.77% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 19.08% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.09% | -2.99% |