PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OPPE с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OPPE и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPE и HEGD


2026 (YTD)202520242023202220212020
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund
6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%0.03%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
-1.73%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.


OPPE

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree European Opportunities Fund

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Сравнение комиссий OPPE и HEGD

OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.


Доходность на риск

OPPE vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPEHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.65

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.47

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.08

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

11.89

+0.50

OPPE vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OPPEHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.85

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.91

-0.28

Корреляция

Корреляция между OPPE и HEGD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и HEGD

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности HEGD в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund
2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPPE и HEGD

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и HEGD.


Загрузка...

Показатели просадок


OPPEHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-14.56%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-4.39%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-14.56%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-3.15%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-3.76%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.14%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и HEGD

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что OPPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OPPEHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.21%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

4.93%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

8.00%

+10.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

9.41%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

9.40%

+7.70%