PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с HEGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index, while HEGD is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPPE returned 14.25%/yr vs 9.09%/yr for HEGD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 7.10%.

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и HEGD

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.68%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%0.03%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%-11.25%17.30%0.99%

Correlation

The correlation between OPPE and HEGD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.62

The correlation between OPPE and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и HEGD

Секторы
OPPE
HEGD

Промышленность

27.8%
8.2%

Финансовые услуги

23.3%
11.8%

Сырьевые материалы

10.6%
1.8%

Энергетика

9.1%
3.5%

Технологии

7.2%
36.1%

Коммунальные услуги

6.6%
2.3%

Здравоохранение

4.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Потребительский циклический сектор

3.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
11.0%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Промышленность

OPPE
27.8%
HEGD
8.2%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
HEGD
11.8%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
HEGD
1.8%

Энергетика

OPPE
9.1%
HEGD
3.5%

Технологии

OPPE
7.2%
HEGD
36.1%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
HEGD
2.3%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
HEGD
8.4%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
HEGD
4.9%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
HEGD
10.1%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
HEGD
11.0%

Недвижимость

OPPE
1.4%
HEGD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с EWJVOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTKOPPE с VT
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI

Доходность на риск

OPPE vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.65

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.79

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

4.20

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

16.65

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.07

-0.41

Просадки

Сравнение просадок OPPE и HEGD

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-14.56%

-24.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-4.39%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-8.14%

-6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-14.56%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.66%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.10%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и HEGD

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что OPPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.29%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

4.95%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

6.94%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

9.40%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

9.35%

+7.82%

Сравнение комиссий OPPE и HEGD

OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и HEGD

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности HEGD в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and HEGD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPE has higher volatility (5.38%) compared to HEGD (2.29%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs HEGD's -14.56%.

On 5-year performance, OPPE leads with 14.25% vs 9.09% for HEGD. On fees, OPPE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPPE has performed better with a 14.25% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

OPPE has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.33% for HEGD.

OPPE is categorized as Europe Equities, while HEGD is Equity Hedged. OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while HEGD tracks S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and Swan. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор