Сравнение OPPE с HEGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).
OPPE и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и HEGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | 0.03% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | -1.73% | 12.95% | 15.24% | 14.16% | -11.25% | 17.30% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
HEGD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и HEGD
OPPE берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Доходность на риск
OPPE vs. HEGD — Ранг доходности на риск
OPPE
HEGD
Сравнение OPPE c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.65 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.08 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 11.89 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.91 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и HEGD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и HEGD
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности HEGD в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.36% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и HEGD
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и HEGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -14.56% | -24.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -4.39% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -14.56% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.15% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -3.76% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.14% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и HEGD
WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что OPPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 2.21% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 4.93% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 8.00% | +10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 9.41% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 9.40% | +7.70% |