PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с EWJV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPPE returned 14.25%/yr vs 13.59%/yr for EWJV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 15.35%.

OPPE

1 день
0.64%
1 месяц
2.99%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.54%
3 года*
23.70%
5 лет*
14.25%
10 лет*
12.48%

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		13.68%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%14.16%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%

Correlation

The correlation between OPPE and EWJV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.54

The correlation between OPPE and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и EWJV

Секторы
OPPE
EWJV

Промышленность

27.8%
23.9%

Финансовые услуги

23.3%
30.2%

Сырьевые материалы

10.6%
2.0%

Энергетика

9.1%
2.1%

Технологии

7.2%
9.4%

Коммунальные услуги

6.6%
1.6%

Здравоохранение

4.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
13.8%

Коммуникационные услуги

1.6%
6.3%

Недвижимость

1.4%
2.9%

Промышленность

OPPE
27.8%
EWJV
23.9%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
EWJV
30.2%

Сырьевые материалы

OPPE
10.6%
EWJV
2.0%

Энергетика

OPPE
9.1%
EWJV
2.1%

Технологии

OPPE
7.2%
EWJV
9.4%

Коммунальные услуги

OPPE
6.6%
EWJV
1.6%

Здравоохранение

OPPE
4.8%
EWJV
4.3%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.6%
EWJV
3.5%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.1%
EWJV
13.8%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.6%
EWJV
6.3%

Недвижимость

OPPE
1.4%
EWJV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с AVDVOPPE с SPMOOPPE с GRIDOPPE с XNTKOPPE с VT
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

OPPE vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPEEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.95

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.77

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.53

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

7.69

+5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPE vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJV равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPEEWJVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.95

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок OPPE и EWJV

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-30.05%

-9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-14.74%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-14.74%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.39%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.68%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-6.19%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.85%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и EWJV

WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что OPPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.85%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

14.55%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

19.18%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

18.01%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.52%

-1.35%

Сравнение комиссий OPPE и EWJV

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и EWJV

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EWJV в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.70%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and EWJV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPE has higher volatility (5.38%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, OPPE leads with 14.25% vs 13.59% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPPE has performed better with a 14.25% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.70% for OPPE.

OPPE is categorized as Europe Equities, while EWJV is Japan Equities. OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.15% for EWJV.

OPPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор