Сравнение OPPE с EWJV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV).
OPPE и EWJV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EWJV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Value Index. Фонд был запущен 5 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и EWJV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и EWJV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 14.16% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 9.81% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у EWJV с доходностью 9.81%.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
EWJV
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и EWJV
OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.
Доходность на риск
OPPE vs. EWJV — Ранг доходности на риск
OPPE
EWJV
Сравнение OPPE c EWJV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | EWJV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.60 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 9.55 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.67 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и EWJV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и EWJV
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EWJV в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.88% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и EWJV
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EWJV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -30.05% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -14.74% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -25.39% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -8.30% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -6.17% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.01% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и EWJV
Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | EWJV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 8.04% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 14.38% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 21.67% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.92% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.51% | -1.41% |