PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPE returned 13.17%/yr vs 12.96%/yr for VT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPE имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VT немного отстают с 12.96%.

OPPE

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.94%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.70%
1 год
26.73%
3 года*
23.44%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.17%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		11.16%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between OPPE and VT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2015 г.

0.78

The correlation between OPPE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и VT

Секторы
OPPE
VT

Промышленность

28.1%
11.4%

Финансовые услуги

23.3%
15.2%

Сырьевые материалы

11.0%
4.1%

Энергетика

8.7%
3.8%

Технологии

7.8%
31.1%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Здравоохранение

4.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Потребительский циклический сектор

3.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

1.5%
8.0%

Недвижимость

1.4%
2.3%

Промышленность

OPPE
28.1%
VT
11.4%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
VT
15.2%

Сырьевые материалы

OPPE
11.0%
VT
4.1%

Энергетика

OPPE
8.7%
VT
3.8%

Технологии

OPPE
7.8%
VT
31.1%

Коммунальные услуги

OPPE
6.0%
VT
2.4%

Здравоохранение

OPPE
4.6%
VT
7.9%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.2%
VT
4.5%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.3%
VT
9.3%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.5%
VT
8.0%

Недвижимость

OPPE
1.4%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с GRIDOPPE с EWJVOPPE с SPMOOPPE с AVDVOPPE с XNTK
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

OPPE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.91

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.62

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.67

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

11.57

-0.13

OPPE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPE и VT

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-50.27%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.67%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-16.51%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-26.38%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-34.24%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.80%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.00%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.23%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и VT

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.65%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.32%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

13.58%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

16.19%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

17.20%

-0.22%

Сравнение комиссий OPPE и VT

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и VT

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.76%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and VT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to OPPE (4.89%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, OPPE leads with 13.17% vs 12.96% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPE has performed better with a 13.17% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

OPPE has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.61% for VT.

OPPE is categorized as Europe Equities, while VT is Global Equities. OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор