PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPE с AVDV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. OPPE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, OPPE returned 13.91%/yr vs 13.59%/yr for AVDV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OPPE charges 0.58%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности OPPE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 12.51%.

OPPE

1 день
0.63%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.35%
1 год
25.52%
3 года*
23.47%
5 лет*
13.91%
10 лет*
13.42%

AVDV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.35%
С начала года
12.51%
6 месяцев
11.83%
1 год
39.31%
3 года*
27.10%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPE и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		11.03%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%10.09%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		12.51%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between OPPE and AVDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between OPPE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPPE и AVDV

Секторы
OPPE
AVDV

Промышленность

28.1%
22.8%

Финансовые услуги

23.3%
13.6%

Сырьевые материалы

11.0%
21.0%

Энергетика

8.7%
9.6%

Технологии

7.8%
6.6%

Коммунальные услуги

6.0%
1.7%

Здравоохранение

4.6%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.4%
1.3%

Промышленность

OPPE
28.1%
AVDV
22.8%

Финансовые услуги

OPPE
23.3%
AVDV
13.6%

Сырьевые материалы

OPPE
11.0%
AVDV
21.0%

Энергетика

OPPE
8.7%
AVDV
9.6%

Технологии

OPPE
7.8%
AVDV
6.6%

Коммунальные услуги

OPPE
6.0%
AVDV
1.7%

Здравоохранение

OPPE
4.6%
AVDV
2.3%

Потребительский защитный сектор

OPPE
4.2%
AVDV
3.4%

Потребительский циклический сектор

OPPE
3.3%
AVDV
15.4%

Коммуникационные услуги

OPPE
1.5%
AVDV
2.4%

Недвижимость

OPPE
1.4%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree European Opportunities Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OPPE:
OPPE с WLDROPPE с HEGDOPPE с GRIDOPPE с EWJVOPPE с SPMOOPPE с VTOPPE с XNTK
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с ISVL

Доходность на риск

OPPE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPE
Ранг доходности на риск OPPE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPEAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.40

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.18

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.99

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

11.82

-0.95

OPPE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPE и AVDV

Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPEAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-43.01%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-13.19%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-14.17%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-28.08%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-4.35%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.74%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.33%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPE и AVDV

Текущая волатильность для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) составляет 4.81%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что OPPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPEAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.88%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

14.12%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

16.44%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.41%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.75%

-2.77%

Сравнение комиссий OPPE и AVDV

OPPE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPE и AVDV

Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AVDV в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.81%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPE
WisdomTree European Opportunities Fund		2.73%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Часто задаваемые вопросы

OPPE and AVDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (5.88%) compared to OPPE (4.81%). In terms of maximum drawdown, OPPE dropped -39.28% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, OPPE leads with 13.91% vs 13.59% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, OPPE has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OPPE has performed better with a 13.91% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.

AVDV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.73% for OPPE.

OPPE is categorized as Europe Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Avantis. Their fees differ too: 0.58% for OPPE and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор