PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и JIVE


2026 (YTD)202520242023
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%5.66%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 7.87%.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Jpmorgan International Value ETF

Сравнение комиссий PXF и JIVE

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.


Доходность на риск

PXF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.59

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.69

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

15.22

-1.08

PXF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.93

-1.72

Корреляция

Корреляция между PXF и JIVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и JIVE

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JIVE в 2.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF
2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXF и JIVE

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и JIVE.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-13.79%

-50.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.96%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.09%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-1.96%

-13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и JIVE

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.00%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.11%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

16.94%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.85%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.85%

+3.18%