Сравнение PXF с JIVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).
PXF и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PXF и JIVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и JIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 5.66% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 7.87% | 49.80% | 11.22% | 5.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 7.87%.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
JIVE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и JIVE
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.
Доходность на риск
PXF vs. JIVE — Ранг доходности на риск
PXF
JIVE
Сравнение PXF c JIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | JIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.59 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.27 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.69 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 15.22 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.93 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между PXF и JIVE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и JIVE
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности JIVE в 2.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 2.67% | 2.88% | 2.48% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и JIVE
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и JIVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -13.79% | -50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.96% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.09% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -1.96% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.90% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и JIVE
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | JIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.00% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 11.11% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 16.94% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 14.85% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.85% | +3.18% |