PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и IDEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%17.19%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.85%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 2.85%.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

IDEV

1 день
1.51%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.12%
1 год
27.30%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Сравнение комиссий PXF и IDEV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


Доходность на риск

PXF vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFIDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.60

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.22

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.46

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

9.65

+4.50

PXF vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFIDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.60

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между PXF и IDEV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и IDEV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности IDEV в 3.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.31%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXF и IDEV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и IDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-34.77%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.20%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.15%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.50%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-6.64%

-8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и IDEV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 7.48% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.31%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.99%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.14%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.12%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.26%

+0.77%