PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PXF returned 13.47%/yr vs 10.06%/yr for ICOW. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PXF и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

PXF

1 день
-0.70%
1 месяц
6.92%
С начала года
20.42%
6 месяцев
24.34%
1 год
44.15%
3 года*
25.13%
5 лет*
13.47%
10 лет*
11.80%

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.42%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%10.19%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between PXF and ICOW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.90

The correlation between PXF and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и ICOW

Секторы
PXF
ICOW

Финансовые услуги

19.7%

-

Промышленность

15.1%
28.7%

Технологии

11.4%
6.2%

Энергетика

10.6%
23.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Сырьевые материалы

10.1%
5.4%

Здравоохранение

7.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.9%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

PXF
19.7%
ICOW

-

Промышленность

PXF
15.1%
ICOW
28.7%

Технологии

PXF
11.4%
ICOW
6.2%

Энергетика

PXF
10.6%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
ICOW
11.6%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
ICOW
5.4%

Здравоохранение

PXF
7.2%
ICOW
7.1%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
ICOW
8.5%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
ICOW

-

Недвижимость

PXF
1.8%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PXF vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.87

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.72

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.91

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

17.54

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PXF и ICOW

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-43.49%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.02%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-14.81%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-28.48%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.64%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-7.59%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.24%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и ICOW

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.41%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

10.59%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

13.73%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.64%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.47%

-0.43%

Сравнение комиссий PXF и ICOW

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и ICOW

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ICOW в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.07%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and ICOW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (5.33%) compared to ICOW (4.41%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs ICOW's -43.49%.

On 5-year performance, PXF leads with 13.47% vs 10.06% for ICOW. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ICOW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXF has performed better with a 13.47% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

PXF has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.12% for ICOW.

PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.65% for ICOW.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор