PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с GRID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 12.26%/yr vs 19.76%/yr for GRID. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности PXF и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.59%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 12.26% против 19.76% соответственно.

PXF

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
18.79%
6 месяцев
20.98%
1 год
41.20%
3 года*
23.81%
5 лет*
13.18%
10 лет*
12.26%

GRID

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.44%
С начала года
23.59%
6 месяцев
24.02%
1 год
43.17%
3 года*
23.21%
5 лет*
16.83%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		18.79%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.59%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between PXF and GRID is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.72

The correlation between PXF and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и GRID

Секторы
PXF
GRID

Финансовые услуги

19.1%

-

Технологии

14.7%
12.6%

Промышленность

14.6%
24.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
2.4%

Сырьевые материалы

10.1%
0.0%

Энергетика

9.5%
1.6%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%
3.9%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

PXF
19.1%
GRID

-

Технологии

PXF
14.7%
GRID
12.6%

Промышленность

PXF
14.6%
GRID
24.4%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.4%
GRID
2.4%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
GRID
0.0%

Энергетика

PXF
9.5%
GRID
1.6%

Здравоохранение

PXF
6.8%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

PXF
5.7%
GRID

-

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
GRID

-

Коммунальные услуги

PXF
3.2%
GRID
3.9%

Недвижимость

PXF
1.6%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с FIWGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

PXF vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.02

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.70

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.57

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

12.89

+0.86

PXF vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и GRID

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-40.56%

-24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.73%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-20.77%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.64%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-40.56%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.40%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-8.42%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.25%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и GRID

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 6.76%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

9.56%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

17.70%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

20.73%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

21.24%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.90%

-4.83%

Сравнение комиссий PXF и GRID

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и GRID

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.12%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and GRID have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (9.56%) compared to PXF (6.76%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.76% vs 12.26% for PXF. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PXF has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.76% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

PXF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.80% for GRID.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.70% for GRID.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор