PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и FDEV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%7.87%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
4.70%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Сравнение комиссий PXF и FDEV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.


Доходность на риск

PXF vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.83

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.54

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.02

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

12.24

+1.91

PXF vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.83

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.54

-0.33

Корреляция

Корреляция между PXF и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и FDEV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FDEV в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXF и FDEV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и FDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-30.11%

-34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.67%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-29.02%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.03%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-6.37%

-9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.14%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и FDEV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.91%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

9.15%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

14.64%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

13.84%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.38%

+2.65%