PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и EFV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.76% соответственно.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Сравнение комиссий PXF и EFV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.


Доходность на риск

PXF vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.97

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.63

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.96

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

11.45

+2.69

PXF vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.97

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между PXF и EFV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и EFV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EFV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PXF и EFV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и EFV.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-63.94%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.29%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.84%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-43.16%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.84%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-14.93%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.92%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и EFV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.67%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.53%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

16.96%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.86%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.87%

+0.16%