PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXF с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с EFV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PXF (Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.89%/yr vs 10.57%/yr for EFV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PXF charges 0.43%/yr vs 0.31%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности PXF и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.57% соответственно.

PXF

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
10.97%
С начала года
21.34%
1 год
39.72%
3 года*
24.22%
5 лет*
14.36%
10 лет*
11.89%
Всё время*
5.55%

EFV

1 день
0.10%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
8.19%
С начала года
17.24%
1 год
33.51%
3 года*
23.34%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.57%
Всё время*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF
$251.87M$314.96M$399.22M

PXF

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
$9.25M$7.61M$7.45M

Сравнение доходности по годам PXF и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		21.34%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		17.24%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between PXF and EFV is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2007 г.

0.94

The correlation between PXF and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и EFV

Секторы
PXF
EFV

Финансовые услуги

20.9%
38.8%

Промышленность

14.6%
10.0%

Технологии

13.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.6%

Сырьевые материалы

9.1%
6.0%

Энергетика

8.7%
6.2%

Здравоохранение

7.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

3.4%
6.1%

Недвижимость

1.7%
2.7%

Финансовые услуги

PXF
20.9%
EFV
38.8%

Промышленность

PXF
14.6%
EFV
10.0%

Технологии

PXF
13.8%
EFV
3.1%

Потребительский циклический сектор

PXF
9.9%
EFV
5.6%

Сырьевые материалы

PXF
9.1%
EFV
6.0%

Энергетика

PXF
8.7%
EFV
6.2%

Здравоохранение

PXF
7.5%
EFV
7.6%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.5%
EFV
9.8%

Коммуникационные услуги

PXF
4.0%
EFV
4.1%

Коммунальные услуги

PXF
3.4%
EFV
6.1%

Недвижимость

PXF
1.7%
EFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с FIVAEFV с VOOEFV с DFIVXEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

PXF vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PXF c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.24

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.09

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

11.53

+1.48

PXF vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и EFV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-63.94%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.90%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.72%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.84%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-43.16%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-14.71%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и EFV

Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.75%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

12.16%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

14.32%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.94%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.46%

+0.32%

Сравнение комиссий PXF и EFV

PXF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии EFV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и EFV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности EFV в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		4.48%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
PXF
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.03%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PXF and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (4.33%) compared to EFV (3.75%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.89% vs 10.57% for EFV. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.89% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.43% for PXF.

EFV has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.03% for PXF.

PXF tracks RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1000 Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.43% for PXF and 0.31% for EFV.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор