Сравнение PXF с EFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV).
PXF и EFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и EFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и EFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.76% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и EFV
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.
Доходность на риск
PXF vs. EFV — Ранг доходности на риск
PXF
EFV
Сравнение PXF c EFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | EFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.97 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.63 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.96 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 11.45 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.97 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PXF и EFV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и EFV
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EFV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и EFV
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и EFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -63.94% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -11.29% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -25.84% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -43.16% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.84% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -14.93% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.92% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и EFV
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | EFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.67% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.53% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 16.96% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.86% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 17.87% | +0.16% |