PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с EFV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index while EFV tracks the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 11.68%/yr vs 9.75%/yr for EFV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности PXF и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у EFV с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.75% соответственно.

PXF

1 день
-0.18%
1 месяц
5.12%
С начала года
20.20%
6 месяцев
23.79%
1 год
43.46%
3 года*
25.31%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.68%

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.20%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between PXF and EFV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г.

0.94

The correlation between PXF and EFV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и EFV

Секторы
PXF
EFV

Финансовые услуги

19.7%
36.9%

Промышленность

15.1%
10.2%

Технологии

11.4%
4.3%

Энергетика

10.6%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.8%

Сырьевые материалы

10.1%
7.5%

Здравоохранение

7.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.6%
5.9%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
EFV
36.9%

Промышленность

PXF
15.1%
EFV
10.2%

Технологии

PXF
11.4%
EFV
4.3%

Энергетика

PXF
10.6%
EFV
7.0%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
EFV
4.8%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
EFV
7.5%

Здравоохранение

PXF
7.2%
EFV
7.2%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
EFV
8.3%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
EFV
4.4%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
EFV
5.9%

Недвижимость

PXF
1.8%
EFV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

PXF vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.01

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.77

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.62

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

9.75

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа EFV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PXF и EFV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-63.94%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.90%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-13.72%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-25.84%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-43.16%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.93%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-14.82%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.92%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и EFV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.44%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

11.57%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

14.18%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.96%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.86%

+0.17%

Сравнение комиссий PXF и EFV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и EFV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности EFV в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.08%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PXF and EFV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXF has higher volatility (5.20%) compared to EFV (4.44%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs EFV's -63.94%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.68% vs 9.75% for EFV. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.68% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.08% for PXF.

PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while EFV tracks MSCI EAFE Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.39% for EFV.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор