PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и DWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.51% соответственно.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Сравнение комиссий PXF и DWX

И PXF, и DWX имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

PXF vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.96

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.58

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.90

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

10.97

+3.18

PXF vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.96

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Корреляция

Корреляция между PXF и DWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и DWX

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DWX в 4.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок PXF и DWX

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и DWX.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-66.86%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-8.59%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-26.96%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-36.05%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.51%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-14.23%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.27%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и DWX

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.07%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.13%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

12.53%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

12.13%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

15.21%

+2.82%