Сравнение PXF с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
PXF и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXF и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.51% соответственно.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и DWX
И PXF, и DWX имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
PXF vs. DWX — Ранг доходности на риск
PXF
DWX
Сравнение PXF c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.96 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 2.58 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.90 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 10.97 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.96 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PXF и DWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и DWX
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и DWX
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -66.86% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -8.59% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -26.96% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -36.05% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.51% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -14.23% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.27% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и DWX
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.07% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 8.13% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 12.53% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 12.13% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 15.21% | +2.82% |