Сравнение PXF с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
PXF и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PXF и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXF и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 8.71% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 7.66% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 8.71%, а AVDV немного ниже – 8.40%.
PXF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 17.11%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 11.09%
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и AVDV
PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
PXF vs. AVDV — Ранг доходности на риск
PXF
AVDV
Сравнение PXF c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXF | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 2.78 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 3.48 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.57 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.87 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 16.10 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.76 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PXF и AVDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и AVDV
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.41% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и AVDV
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -43.01% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -13.19% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -28.08% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -7.48% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -6.88% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.17% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и AVDV
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.48% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXF | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.50% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.20% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 18.44% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.15% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.76% | -1.73% |