PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. PXF is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, PXF returned 13.43%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности PXF и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

PXF

1 день
-0.18%
1 месяц
5.12%
С начала года
20.20%
6 месяцев
23.79%
1 год
43.46%
3 года*
25.31%
5 лет*
13.43%
10 лет*
11.68%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		20.20%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%7.66%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between PXF and AVDV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between PXF and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и AVDV

Секторы
PXF
AVDV

Финансовые услуги

19.7%
13.7%

Промышленность

15.1%
21.3%

Технологии

11.4%
6.4%

Энергетика

10.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
14.4%

Сырьевые материалы

10.1%
22.5%

Здравоохранение

7.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.0%

Коммунальные услуги

3.6%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.1%

Финансовые услуги

PXF
19.7%
AVDV
13.7%

Промышленность

PXF
15.1%
AVDV
21.3%

Технологии

PXF
11.4%
AVDV
6.4%

Энергетика

PXF
10.6%
AVDV
10.8%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.2%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
AVDV
22.5%

Здравоохранение

PXF
7.2%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

PXF
6.1%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
AVDV
2.0%

Коммунальные услуги

PXF
3.6%
AVDV
1.7%

Недвижимость

PXF
1.8%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с HDB
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

PXF vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.87

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.80

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.38

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

13.70

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.87

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.57

Просадки

Сравнение просадок PXF и AVDV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-43.01%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-13.19%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-14.17%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-28.08%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.83%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-6.77%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.24%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и AVDV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.79%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

13.07%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.54%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.29%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.72%

-1.69%

Сравнение комиссий PXF и AVDV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и AVDV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.08%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%

Часто задаваемые вопросы

PXF and AVDV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (5.20%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 13.43% for PXF. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

PXF has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.73% for AVDV.

PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.36% for AVDV.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор