PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXF с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXF и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и AVDV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%7.66%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 8.71%, а AVDV немного ниже – 8.40%.


PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий PXF и AVDV

PXF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.


Доходность на риск

PXF vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXFAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.78

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.48

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.87

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

16.10

-1.96

PXF vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXFAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.76

-0.54

Корреляция

Корреляция между PXF и AVDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и AVDV

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AVDV в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXF и AVDV

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и AVDV.


Загрузка...

Показатели просадок


PXFAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-43.01%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-13.19%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-28.08%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.48%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-6.88%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.17%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и AVDV

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 7.48% и 7.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXFAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.50%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.20%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

18.44%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.15%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

19.76%

-1.73%