PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.45%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PXE charges 0.63%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности PXE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.45% против 20.77% соответственно.

PXE

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.54%
С начала года
33.42%
6 месяцев
22.41%
1 год
40.52%
3 года*
16.07%
5 лет*
18.51%
10 лет*
8.45%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.42%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between PXE and SPMO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.30

The correlation between PXE and SPMO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXE и SPMO

Секторы
PXE
SPMO

Энергетика

97.4%
3.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.6%

Финансовые услуги

0.3%
5.9%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

52.6%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

PXE
97.4%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
SPMO
1.6%

Финансовые услуги

PXE
0.3%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

PXE

-

SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

PXE

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

PXE

-

SPMO
4.3%

Здравоохранение

PXE

-

SPMO
6.7%

Промышленность

PXE

-

SPMO
11.3%

Недвижимость

PXE

-

SPMO
1.0%

Технологии

PXE

-

SPMO
52.6%

Коммунальные услуги

PXE

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

PXE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXESPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.49

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.38

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.47

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

13.52

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.49

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.25

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.00

-0.83

Просадки

Сравнение просадок PXE и SPMO

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-30.95%

-53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.70%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-20.13%

-17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-22.74%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-30.95%

-49.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-1.46%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-4.60%

-23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.26%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и SPMO

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.39%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

14.49%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

17.70%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

19.30%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

20.31%

+16.67%

Сравнение комиссий PXE и SPMO

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и SPMO

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.00%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

PXE and SPMO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 8.45% for PXE. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.66% for SPMO.

PXE is categorized as Energy Equities, while SPMO is Momentum. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор