PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

PXE и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.02% против 17.41% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий PXE и SPMO

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

PXE vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXESPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.60

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.96

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

6.90

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXESPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.86

-0.68

Корреляция

Корреляция между PXE и SPMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и SPMO

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PXE и SPMO

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

PXESPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-30.95%

-53.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-12.70%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-22.74%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-30.95%

-49.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-7.31%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-4.66%

-23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

3.60%

+3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и SPMO

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXESPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

7.22%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

12.80%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

22.77%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

19.08%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

20.09%

+16.90%