PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while RSPG tracks the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.62%/yr vs 9.73%/yr for RSPG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности PXE и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 33.64%, а RSPG немного выше – 34.27%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям RSPG по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.73% соответственно.

PXE

1 день
1.36%
1 месяц
-4.42%
С начала года
33.64%
6 месяцев
22.49%
1 год
37.56%
3 года*
15.66%
5 лет*
18.55%
10 лет*
8.62%

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		33.64%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between PXE and RSPG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.90

The correlation between PXE and RSPG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXE и RSPG

Секторы
PXE
RSPG

Энергетика

97.4%
100.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PXE
97.4%
RSPG
100.0%

Сырьевые материалы

PXE
2.6%
RSPG

-

Финансовые услуги

PXE
0.3%
RSPG
0.0%

Коммуникационные услуги

PXE

-

RSPG

-

Потребительский циклический сектор

PXE

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

PXE

-

RSPG

-

Здравоохранение

PXE

-

RSPG

-

Промышленность

PXE

-

RSPG

-

Недвижимость

PXE

-

RSPG

-

Технологии

PXE

-

RSPG

-

Коммунальные услуги

PXE

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

PXE vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXERSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.20

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.80

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.92

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

11.59

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXERSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.20

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.29

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.18

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PXE и RSPG

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXERSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-79.98%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.18%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-23.06%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-28.44%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-73.17%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-5.67%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.99%

-25.47%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

4.11%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и RSPG

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXERSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

8.19%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

16.77%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

21.69%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

28.31%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

33.57%

+3.42%

Сравнение комиссий PXE и RSPG

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и RSPG

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.99%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PXE and RSPG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXE has higher volatility (9.57%) compared to RSPG (8.19%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, RSPG leads with 9.73% vs 8.62% for PXE. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPG has performed better with a 9.73% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PXE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.94% for RSPG.

PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор