Сравнение PXE с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PXE и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 10.02% против 11.21% соответственно.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и RSP
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PXE vs. RSP — Ранг доходности на риск
PXE
RSP
Сравнение PXE c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.64 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между PXE и RSP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и RSP
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и RSP
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -59.92% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -12.54% | -11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -21.38% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -39.04% | -41.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -5.66% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -6.69% | -21.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 2.80% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и RSP
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 4.40% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 8.84% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 17.16% | +16.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 16.20% | +17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 18.36% | +18.63% |