Сравнение PXJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PXJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXJ или VOO.
Основные характеристики
| PXJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 18.05% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.84% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.39% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.48 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.73 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 7.76% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 25.44% | 12.34% |
| Макс. просадка | -94.88% | -33.99% |
| Текущая просадка | -78.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PXJ и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и VOO
С начала года, PXJ показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -10.39% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и VOO
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и VOO
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.94% | 2.00% | 0.66% | 2.38% | 4.73% | 0.39% | 1.02% | 2.76% | 1.19% | 2.36% | 1.12% | 0.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и VOO
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и VOO
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.