Сравнение PXJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PXJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.78% против 14.14% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и VOO
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PXJ vs. VOO — Ранг доходности на риск
PXJ
VOO
Сравнение PXJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.01 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.53 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.55 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.31 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.83 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и VOO
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и VOO
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -33.99% | -60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -11.98% | -12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -24.52% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -33.99% | -53.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -5.55% | -62.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -3.72% | -51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.55% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и VOO
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 5.34% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 9.47% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 18.11% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 16.82% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 17.99% | +21.61% |