Сравнение PXE с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
PXE и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 10.02% против -0.97% соответственно.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и PSCE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
PXE vs. PSCE — Ранг доходности на риск
PXE
PSCE
Сравнение PXE c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.67 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.75 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 5.85 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.09 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PXE и PSCE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и PSCE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и PSCE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -96.21% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -25.44% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -45.42% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -90.70% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -75.44% | +69.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -58.66% | +30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 7.60% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и PSCE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 6.36% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 18.75% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 35.63% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 38.13% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 43.44% | -6.45% |