PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с PSCE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both Energy Equities funds from Invesco - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while PSCE tracks the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.03%/yr vs -2.65%/yr for PSCE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности PXE и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 21.52%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 29.21%. За последние 10 лет акции PXE превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 8.03% против -2.65% соответственно.

PXE

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.46%
С начала года
21.52%
6 месяцев
22.13%
1 год
20.57%
3 года*
11.49%
5 лет*
15.22%
10 лет*
8.03%

PSCE

1 день
-2.38%
1 месяц
-11.98%
С начала года
29.21%
6 месяцев
29.24%
1 год
43.54%
3 года*
9.42%
5 лет*
7.87%
10 лет*
-2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		21.52%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		29.21%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between PXE and PSCE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.89

The correlation between PXE and PSCE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

PXE vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXEPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.60

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.15

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.19

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

10.32

-7.06

PXE vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXE и PSCE

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-96.21%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-13.72%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-44.57%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-45.42%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-90.70%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.95%

-77.04%

+61.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.95%

-58.88%

+30.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.23%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и PSCE

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 8.89% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

9.00%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.02%

19.12%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.72%

27.38%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

37.39%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

43.19%

-6.20%

Сравнение комиссий PXE и PSCE

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и PSCE

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PSCE в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.34%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.97%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

PXE and PSCE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCE has higher volatility (9.00%) compared to PXE (8.89%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs PSCE's -96.21%.

On 10-year performance, PXE leads with 8.03% vs -2.65% for PSCE. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PXE has been the lower-risk option at 8.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXE has performed better with a 8.03% return vs -2.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

PSCE has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.97% for PXE.

PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор