Сравнение PXE с GXPE
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности PXE и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 33.42%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
PXE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 33.42%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 40.52%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 8.45%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXE и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 33.42% | -1.16% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PXE and GXPE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. GXPE — Ранг доходности на риск
PXE
GXPE
Сравнение PXE c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.15 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок PXE и GXPE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -12.37% | -71.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -7.12% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -3.23% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 20.38% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 20.38% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 20.38% | +16.60% |
Сравнение комиссий PXE и GXPE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и GXPE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.00% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXE and GXPE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
PXE has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.92% for GXPE.
PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для PXE и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор