Сравнение PXE с FENY
PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - PXE tracks the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.82%/yr vs 8.82%/yr for FENY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PXE charges 0.63%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности PXE и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXE показывает доходность 30.86%, а FENY немного ниже – 29.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PXE – 8.82% и акции FENY – 8.82%.
PXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 28.60%
- С начала года
- 30.86%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 8.82%
FENY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 21.33%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам PXE и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 30.86% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 29.32% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Correlation
The correlation between PXE and FENY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.92 |
The correlation between PXE and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXE vs. FENY — Ранг доходности на риск
PXE
FENY
Сравнение PXE c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXE | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.48 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 6.74 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXE и FENY
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -74.35% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.96% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -21.47% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -26.64% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -69.07% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -8.45% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.90% | -23.01% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 5.50% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и FENY
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXE | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.06% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | 16.53% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.63% | 20.83% | +6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 26.31% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 29.78% | +7.16% |
Сравнение комиссий PXE и FENY
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и FENY
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FENY в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.46% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.83% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PXE and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PXE has higher volatility (6.53%) compared to FENY (6.06%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs FENY's -74.35%.
On 10-year performance, FENY leads with 8.82% vs 8.82% for PXE. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FENY has performed better with a 8.82% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.
FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.83% for PXE.
PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.08% for FENY.
FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXE и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор