PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXE с FENY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

PXE и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXE и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXE и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		35.79%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.61% соответственно.

PXE

1 день
-3.44%
1 месяц
9.91%
С начала года
35.79%
6 месяцев
28.06%
1 год
31.89%
3 года*
14.81%
5 лет*
22.86%
10 лет*
10.02%

FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с AMJPXE с IGEPXE с PXJ
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Сравнение комиссий PXE и FENY

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

PXE vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXEFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

4.85

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXE vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXEFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.20

-0.02

Корреляция

Корреляция между PXE и FENY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и FENY

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FENY в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		1.96%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок PXE и FENY

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

PXEFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-74.35%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.67%

-19.11%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-26.64%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-69.07%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-5.72%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-23.34%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

6.67%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и FENY

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXEFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

6.28%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

14.33%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

25.29%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.81%

26.59%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

29.72%

+7.27%