PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXE с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXE с DGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PXE (Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - PXE is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXE returned 8.67%/yr vs 10.14%/yr for DGS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PXE charges 0.63%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности PXE и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXE показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у DGS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 8.67% против 10.14% соответственно.

PXE

1 день
1.23%
1 месяц
-1.79%
С начала года
29.40%
6 месяцев
22.73%
1 год
23.42%
3 года*
13.09%
5 лет*
17.47%
10 лет*
8.67%

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXE и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		29.40%-2.82%-1.86%7.69%58.32%94.04%-36.76%-1.69%-23.35%1.02%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between PXE and DGS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.50

The correlation between PXE and DGS shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PXE:
PXE с XLEPXE с VDEPXE с FCGPXE с IXCPXE с IGEPXE с PXJPXE с SOXX
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

PXE vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXE
Ранг доходности на риск PXE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXE c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXEDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.44

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.02

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.38

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

7.84

-3.35

PXE vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DGS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXE и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXE и DGS

Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXEDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.99%

-61.83%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-10.06%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.65%

-19.31%

-18.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.65%

-24.86%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.17%

-44.08%

-36.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-1.05%

-9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.96%

-12.57%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

3.05%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PXE и DGS

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXEDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

7.30%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.32%

14.27%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.70%

16.60%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

15.08%

+18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

17.39%

+19.60%

Сравнение комиссий PXE и DGS

PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXE и DGS

Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DGS в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
PXE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF		2.06%2.98%2.54%2.78%3.03%1.86%4.10%1.70%1.29%1.54%6.62%2.58%

Часто задаваемые вопросы

PXE and DGS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXE has higher volatility (8.96%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, PXE dropped -83.99% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 8.67% for PXE. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.63% for PXE.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.06% for PXE.

PXE is categorized as Energy Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. PXE tracks Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index, while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for PXE and 0.58% for DGS.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXE и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор