Сравнение PXE с CRAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK).
PXE и CRAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. CRAK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Oil Refiners. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXE и CRAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXE и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 35.79% | -2.82% | -1.86% | 7.69% | 58.32% | 94.04% | -36.76% | -1.69% | -23.35% | 1.02% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 29.10% | 39.11% | -15.05% | 13.73% | 19.10% | 10.90% | -11.22% | 9.15% | -10.46% | 49.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у CRAK с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям CRAK по среднегодовой доходности: 10.02% против 12.30% соответственно.
PXE
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 28.06%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 22.86%
- 10 лет*
- 10.02%
CRAK
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 29.10%
- 6 месяцев
- 33.54%
- 1 год
- 71.28%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и CRAK
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CRAK в 0.60%.
Доходность на риск
PXE vs. CRAK — Ранг доходности на риск
PXE
CRAK
Сравнение PXE c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXE | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.41 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 4.16 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.62 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.77 | -3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 20.58 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.41 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PXE и CRAK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и CRAK
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности CRAK в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 1.96% | 2.98% | 2.54% | 2.78% | 3.03% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.29% | 1.54% | 6.62% | 2.58% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.56% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и CRAK
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и CRAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.99% | -58.80% | -25.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.67% | -15.07% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.65% | -35.61% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -58.80% | -21.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -1.98% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.16% | -12.63% | -15.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 3.49% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и CRAK
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXE | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.81% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 13.42% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.61% | 20.99% | +12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.81% | 20.45% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 22.11% | +14.88% |