Сравнение PWZ с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
PWZ и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PWZ и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 4.90% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и ZTAX
PWZ берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
PWZ vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
PWZ
ZTAX
Сравнение PWZ c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.21 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и ZTAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и ZTAX
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и ZTAX
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -15.33% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -10.47% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.92% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.87% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.92% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и ZTAX
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 9.47% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 24.05% | -21.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 25.93% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 27.25% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 27.25% | -21.36% |