PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PWZ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PWZQQQ
Дох-ть с нач. г.2.25%26.09%
Дох-ть за 1 год9.83%39.88%
Дох-ть за 3 года-1.02%9.90%
Дох-ть за 5 лет0.91%21.46%
Дох-ть за 10 лет2.49%18.52%
Коэф-т Шарпа1.542.22
Коэф-т Сортино2.282.92
Коэф-т Омега1.291.40
Коэф-т Кальмара0.732.86
Коэф-т Мартина8.3110.44
Индекс Язвы1.11%3.72%
Дневная вол-ть6.04%17.47%
Макс. просадка-21.49%-82.98%
Текущая просадка-4.06%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между PWZ и QQQ составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и QQQ

С начала года, PWZ показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.49% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19%
16.65%
PWZ
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и QQQ

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PWZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PWZ, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PWZ, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PWZ, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PWZ, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PWZ, с текущим значением в 8.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.31
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа PWZ и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.22
PWZ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и QQQ

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.27%2.85%2.49%2.28%2.34%2.51%2.54%2.49%2.87%3.17%3.81%3.96%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и QQQ

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.06%
0
PWZ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и QQQ

Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 2.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52%
5.17%
PWZ
QQQ