PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и QQQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.21

QQQ:

0.51

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.32

QQQ:

0.86

Коэф-т Омега

PWZ:

0.96

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.22

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.82

QQQ:

1.77

Индекс Язвы

PWZ:

2.92%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.52%

QQQ:

25.51%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PWZ:

-8.64%

QQQ:

-5.47%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.89% против 17.56% соответственно.


PWZ

С начала года

-4.69%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-5.55%

1 год

-1.72%

3 года

1.38%

5 лет

-0.46%

10 лет

1.89%

QQQ

С начала года

-0.24%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

0.84%

1 год

11.88%

3 года

21.85%

5 лет

18.00%

10 лет

17.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий PWZ и QQQ

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и QQQ

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.53%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и QQQ

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и QQQ.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и QQQ

Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.52%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...