PortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PWZ и QQQ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности PWZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.88%
957.50%
PWZ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PWZ:

-0.12

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

PWZ:

-0.10

QQQ:

0.91

Коэф-т Омега

PWZ:

0.99

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

PWZ:

-0.09

QQQ:

0.59

Коэф-т Мартина

PWZ:

-0.39

QQQ:

1.96

Индекс Язвы

PWZ:

2.60%

QQQ:

6.88%

Дневная вол-ть

PWZ:

8.50%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

PWZ:

-21.48%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PWZ:

-8.05%

QQQ:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.90% против 17.01% соответственно.


PWZ

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-3.96%

1 год

-1.66%

5 лет

0.20%

10 лет

1.90%

QQQ

С начала года

-5.69%

1 месяц

13.90%

6 месяцев

-1.89%

1 год

10.02%

5 лет

17.57%

10 лет

17.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PWZ и QQQ

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PWZ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг риск-скорректированной доходности PWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PWZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.53
PWZ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и QQQ

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.48%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.49%2.86%3.16%3.80%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и QQQ

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.48%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.05%
-10.64%
PWZ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и QQQ

Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 5.86%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.86%
14.06%
PWZ
QQQ