PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWZ с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWZ и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWZ и VTES


2026 (YTD)202520242023
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
-0.25%1.26%2.16%5.29%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
0.02%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.


PWZ

1 день
0.25%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.75%
3 года*
2.09%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.87%

VTES

1 день
0.11%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.45%
3 года*
2.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Сравнение комиссий PWZ и VTES

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.


Доходность на риск

PWZ vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWZ c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWZVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.91

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.43

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.30

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.67

7.44

-5.77

PWZ vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWZVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.91

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.76

-1.32

Корреляция

Корреляция между PWZ и VTES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и VTES

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTES в 2.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
3.58%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares
2.77%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и VTES

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VTES.


Загрузка...

Показатели просадок


PWZVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.49%

-2.42%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-1.59%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.24%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.48%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.49%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и VTES

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWZVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

0.69%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

0.96%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

1.83%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

1.75%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

1.75%

+4.14%