Сравнение PWZ с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
PWZ и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | -0.25% | 1.26% | 2.16% | 5.29% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.
PWZ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.87%
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и VTES
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
PWZ vs. VTES — Ранг доходности на риск
PWZ
VTES
Сравнение PWZ c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.91 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.43 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.30 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 7.44 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.91 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.76 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и VTES составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и VTES
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и VTES
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -2.42% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -1.59% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -1.24% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.48% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.49% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и VTES
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.69% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 0.96% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 1.83% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 1.75% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 1.75% | +4.14% |