Сравнение PWZ с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PWZ и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 6.55% | -11.35% | 1.94% | 4.90% | 8.72% | 0.32% | 6.82% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PWZ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 1.92% против 11.21% соответственно.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и RSP
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PWZ vs. RSP — Ранг доходности на риск
PWZ
RSP
Сравнение PWZ c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.17 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 4.64 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.75 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и RSP составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и RSP
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и RSP
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -59.92% | +38.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -12.54% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | -21.38% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | -39.04% | +21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -5.66% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.69% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.80% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и RSP
Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 4.40% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 8.84% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 17.16% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 16.20% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 18.36% | -12.47% |