PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALY с FCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALY с FCAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CALY (Callaway Golf Company) is a stock, while FCAL (First Trust California Municipal High Income ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, CALY returned -15.73%/yr vs 0.81%/yr for FCAL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CALY charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for FCAL.

Доходность

Сравнение доходности CALY и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callaway Golf Company (CALY) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALY показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у FCAL с доходностью 1.89%.

CALY

1 день
-0.53%
1 месяц
5.33%
С начала года
28.62%
6 месяцев
22.93%
1 год
143.27%
3 года*
-6.48%
5 лет*
-15.73%
10 лет*
4.30%

FCAL

1 день
0.03%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.09%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALY и FCAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALY
Callaway Golf Company		28.62%48.47%-45.19%-27.39%-28.02%14.29%13.39%38.88%10.07%12.87%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		1.89%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%0.31%4.41%

Correlation

The correlation between CALY and FCAL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Callaway Golf Company

First Trust California Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с CALY:
CALY с PWZCALY с VTEBCALY с BOXXCALY с GOLFCALY с SCHPCALY с VCITCALY с BND
Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с BCHYXFCAL с MMCAFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с VCLAX

Доходность на риск

CALY vs. FCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALY
Ранг доходности на риск CALY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALY c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALYFCALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.62

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.90

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

2.76

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

10.35

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALY vs. FCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALY на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALY и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALYFCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.19

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.50

-0.39

Просадки

Сравнение просадок CALY и FCAL

Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и FCAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALYFCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.06%

-14.81%

-70.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-2.57%

-17.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.76%

-5.46%

-67.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.71%

-14.44%

-70.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.75%

-0.24%

-59.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.37%

-3.35%

-47.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

0.69%

+7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CALY и FCAL

Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALYFCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.15%

0.96%

+20.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

2.12%

+35.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.81%

2.72%

+58.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

4.26%

+46.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.46%

5.25%

+44.21%

Сравнение комиссий CALY и FCAL

CALY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALY и FCAL

CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALY
Callaway Golf Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.32%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CALY and FCAL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALY has higher volatility (21.15%) compared to FCAL (0.96%). In terms of maximum drawdown, CALY dropped -85.06% vs FCAL's -14.81%.

FCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALY и FCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор