Сравнение CALY с FCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Callaway Golf Company (CALY) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).
CALY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CALY и FCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CALY и FCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 18.42% | 48.47% | -45.19% | -27.39% | -28.02% | 14.29% | 13.39% | 38.88% | 10.07% | 12.87% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 0.28% | 3.19% | 1.90% | 6.08% | -9.50% | 3.26% | 3.51% | 9.32% | 0.31% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CALY показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у FCAL с доходностью 0.28%.
CALY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 18.42%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 119.37%
- 3 года*
- -13.86%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- 4.38%
FCAL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALY vs. FCAL — Ранг доходности на риск
CALY
FCAL
Сравнение CALY c FCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALY | FCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.80 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.04 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.03 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 2.86 | +8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALY | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.80 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.19 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между CALY и FCAL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALY и FCAL
CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.26% | 0.29% | 0.36% | 0.42% |
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | 3.31% | 3.22% | 2.99% | 2.74% | 2.38% | 2.03% | 2.11% | 2.68% | 2.99% | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CALY и FCAL
Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и FCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CALY | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.06% | -14.81% | -70.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -4.30% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.06% | -14.44% | -70.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -1.81% | -61.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.32% | -3.40% | -46.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.27% | 1.55% | +7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALY и FCAL
Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CALY | FCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 1.45% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.49% | 1.92% | +39.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.74% | 4.50% | +60.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.61% | 4.27% | +46.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 5.29% | +43.61% |