Сравнение CALY с BND
CALY (Callaway Golf Company) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. CALY is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, CALY returned 4.30%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CALY charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности CALY и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALY показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CALY превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.30% против 1.58% соответственно.
CALY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 143.27%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -15.73%
- 10 лет*
- 4.30%
BND
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам CALY и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 28.62% | 48.47% | -45.19% | -27.39% | -28.02% | 14.29% | 13.39% | 38.88% | 10.07% | 27.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between CALY and BND is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.06 |
The correlation between CALY and BND shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALY vs. BND — Ранг доходности на риск
CALY
BND
Сравнение CALY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALY | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 1.92 | +5.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 5.80 | +11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.36 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CALY и BND
Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.06% | -18.58% | -66.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -2.68% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.76% | -5.92% | -66.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.71% | -17.91% | -66.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | -18.58% | -66.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -2.37% | -57.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -3.06% | -47.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 0.88% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALY и BND
Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 1.23% | +19.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 2.66% | +35.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.81% | 3.78% | +57.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 6.02% | +45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 5.53% | +43.93% |
Сравнение комиссий CALY и BND
CALY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALY и BND
CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.97% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
CALY Callaway Golf Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.26% | 0.29% | 0.36% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CALY and BND have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALY has higher volatility (21.15%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, CALY dropped -85.06% vs BND's -18.58%.
CALY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALY и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор