PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CALY с GOLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CALY и GOLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callaway Golf Company (CALY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALY показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у GOLF с доходностью 10.26%.


CALY

1 день
-0.53%
1 месяц
5.33%
С начала года
28.62%
6 месяцев
22.93%
1 год
143.27%
3 года*
-6.48%
5 лет*
-15.73%
10 лет*
4.30%

GOLF

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.06%
С начала года
10.26%
6 месяцев
5.34%
1 год
28.07%
3 года*
24.38%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALY и GOLF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CALY
Callaway Golf Company
28.62%48.47%-45.19%-27.39%-28.02%14.29%13.39%38.88%10.07%27.51%
GOLF
Acushnet Holdings Corp.
10.26%14.09%13.96%51.02%-18.69%32.71%27.13%57.63%2.09%9.84%

Correlation

The correlation between CALY and GOLF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г.

0.60

The correlation between CALY and GOLF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CALY:

$3.04B

GOLF:

$5.27B

EPS

CALY:

$0.17

GOLF:

$2.83

Коэффициент P/E

CALY:

86.71

GOLF:

31.06

Коэффициент P/S

CALY:

0.91

GOLF:

2.03

Коэффициент P/B

CALY:

1.43

GOLF:

6.38

Общая выручка (12 мес.)

CALY:

$3.10B

GOLF:

$2.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CALY:

$1.77B

GOLF:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

CALY:

$368.30M

GOLF:

$321.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Callaway Golf Company

Acushnet Holdings Corp.

Доходность на риск

CALY vs. GOLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CALY
Ранг доходности на риск CALY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALY: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GOLF
Ранг доходности на риск GOLF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALY c GOLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CALYGOLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.08

1.57

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

4.08

+12.89

CALY vs. GOLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALY на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GOLF равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALY и GOLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CALYGOLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.03

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.41

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.64

-0.54

Просадки

Сравнение просадок CALY и GOLF

Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и GOLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CALYGOLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.06%

-35.46%

-49.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-17.93%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.76%

-25.49%

-47.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.71%

-33.37%

-51.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.75%

-14.79%

-44.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.37%

-9.38%

-40.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

6.89%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CALY и GOLF

Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Acushnet Holdings Corp. (GOLF) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CALYGOLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.15%

12.28%

+8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

19.94%

+17.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.81%

27.44%

+33.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

31.16%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.46%

31.36%

+18.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALY и GOLF

CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALY
Callaway Golf Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%
GOLF
Acushnet Holdings Corp.
1.38%1.49%1.21%1.23%1.70%1.24%1.53%1.72%2.47%2.28%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CALY и GOLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Callaway Golf Company и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
687.50M
752.98M
(CALY) Общая выручка
(GOLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CALY и GOLF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Callaway Golf Company и Acushnet Holdings Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
47.5%
47.2%
Активы портфеля
CALY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Callaway Golf Company сообщила о валовой прибыли в 326.70M при выручке в 687.50M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

GOLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

CALY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Callaway Golf Company сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 687.50M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

GOLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

CALY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Callaway Golf Company сообщила о чистой прибыли в 93.10M при выручке в 687.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.

GOLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


CALY and GOLF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALY has higher volatility (21.15%) compared to GOLF (12.28%). In terms of maximum drawdown, CALY dropped -85.06% vs GOLF's -35.46%.

CALY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALY и GOLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор