Сравнение CALY с VCIT
CALY (Callaway Golf Company) is a stock, while VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) is Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. CALY is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 10 years, CALY returned 4.30%/yr vs 2.93%/yr for VCIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CALY charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности CALY и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALY показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции CALY превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.93% соответственно.
CALY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 143.27%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -15.73%
- 10 лет*
- 4.30%
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам CALY и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 28.62% | 48.47% | -45.19% | -27.39% | -28.02% | 14.29% | 13.39% | 38.88% | 10.07% | 27.51% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between CALY and VCIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.05 |
Over the past year, CALY and VCIT have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALY vs. VCIT — Ранг доходности на риск
CALY
VCIT
Сравнение CALY c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALY | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 2.08 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 6.95 | +10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALY | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.50 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.19 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.75 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CALY и VCIT
Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALY | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.06% | -20.56% | -64.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -2.96% | -17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.76% | -6.11% | -66.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.71% | -20.56% | -64.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | -20.56% | -64.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -1.36% | -58.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -3.16% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 0.88% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALY и VCIT
Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALY | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 1.38% | +19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 3.06% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.81% | 4.10% | +56.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 6.61% | +44.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 6.28% | +43.18% |
Сравнение комиссий CALY и VCIT
CALY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALY и VCIT
CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.26% | 0.29% | 0.36% | 0.42% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
CALY and VCIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALY has higher volatility (21.15%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, CALY dropped -85.06% vs VCIT's -20.56%.
CALY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALY и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор