PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CALY с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CALY с BOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CALY (Callaway Golf Company) is a stock, while BOXX (Alpha Architect 1-3 Month Box ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. CALY is actively managed, while BOXX is passively managed. Over the past 3 years, CALY returned -6.40%/yr vs 4.75%/yr for BOXX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CALY charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for BOXX.

Доходность

Сравнение доходности CALY и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Callaway Golf Company (CALY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CALY показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.59%.

CALY

1 день
-0.07%
1 месяц
2.81%
С начала года
28.53%
6 месяцев
27.01%
1 год
129.71%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-15.74%
10 лет*
4.06%

BOXX

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.09%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CALY и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
CALY
Callaway Golf Company		28.53%48.47%-45.19%-27.39%4.22%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		1.59%4.37%5.16%5.04%0.07%

Correlation

The correlation between CALY and BOXX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Callaway Golf Company

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с CALY:
CALY с FCALCALY с PWZCALY с VTEBCALY с GOLFCALY с SCHPCALY с VCITCALY с BND
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Доходность на риск

CALY vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CALY
Ранг доходности на риск CALY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CALY c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CALYBOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
12.81

-10.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
37.95

-35.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

9.96

-8.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

59.63

-53.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

530.59

-515.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CALY vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CALY на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALY и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CALYBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

12.81

-10.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

12.91

-12.80

Просадки

Сравнение просадок CALY и BOXX

Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и BOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CALYBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.06%

-0.12%

-84.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.37%

-0.07%

-20.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.76%

-0.12%

-72.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

0.00%

-59.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.37%

-0.00%

-50.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

0.01%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CALY и BOXX

Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CALYBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.04%

0.09%

+20.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.83%

0.25%

+37.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.73%

0.32%

+60.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.00%

0.37%

+50.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.45%

0.37%

+49.08%

Сравнение комиссий CALY и BOXX

CALY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CALY и BOXX

Ни CALY, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALY
Callaway Golf Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.19%0.26%0.29%0.36%0.42%

Часто задаваемые вопросы

CALY and BOXX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALY has higher volatility (21.04%) compared to BOXX (0.09%). In terms of maximum drawdown, CALY dropped -85.06% vs BOXX's -0.12%.

BOXX currently has the higher Sharpe Ratio (12.81 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CALY и BOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор