Сравнение CALY с BOXX

С начала года, CALY показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALY на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа BOXX равного 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALY и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CALY и BOXX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Ни CALY, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и BOXX.

Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.