Сравнение CALY с VTEB

С начала года, CALY показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции CALY превзошли акции VTEB по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CALY на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CALY и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CALY и VTEB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTEB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и VTEB.

Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.