Сравнение PWV с IWX
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - PWV tracks the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX) while IWX tracks the Russell Top 200 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWV returned 12.04%/yr vs 11.78%/yr for IWX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for IWX.
Доходность
Сравнение доходности PWV и IWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWV показывает доходность 19.73%, а IWX немного ниже – 19.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWV имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции IWX немного отстают с 11.78%.
PWV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 18.03%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 12.04%
IWX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.78%
Сравнение доходности по годам PWV и IWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 19.73% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 19.31% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 1.46% | 25.82% | -6.53% | 14.05% |
Correlation
The correlation between PWV and IWX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between PWV and IWX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.93 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. IWX — Ранг доходности на риск
PWV
IWX
Сравнение PWV c IWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | IWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 4.79 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 20.46 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и IWX
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки IWX в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и IWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -35.76% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.59% | +2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -13.37% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | -18.13% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | -35.76% | -1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.80% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.54% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и IWX
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | IWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.33% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 8.43% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 10.66% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 13.91% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 16.47% | +0.66% |
Сравнение комиссий PWV и IWX
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IWX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и IWX
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности IWX в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.41% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.68% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and IWX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (3.61%) compared to IWX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs IWX's -35.76%.
On 10-year performance, PWV leads with 12.04% vs 11.78% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWV has performed better with a 12.04% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.41% for IWX.
PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while IWX tracks Russell Top 200 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.20% for IWX.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и IWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор