PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-3.38%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-4.17%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

PWTYX

1 день
2.31%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-3.38%
6 месяцев
-1.56%
1 год
12.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.89%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с DVRUXPWTYX с BPGLXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSIXPWTYX с PCSVX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFSHXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEXUDBPX с EAIIX

Сравнение комиссий PWTYX и UDBPX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии UDBPX в 0.25%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.25

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.88

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.52

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.59

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDBPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.25

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между PWTYX и UDBPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и UDBPX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.71%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и UDBPX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-15.45%

-36.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-1.94%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-14.55%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-1.22%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-5.19%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.64%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и UDBPX

UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.38%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

2.26%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

3.83%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

4.97%

+8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

4.52%

+8.38%