PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с TSAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-5.91%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PWTYX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.54% соответственно.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

TSAIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-3.06%
1 год
15.39%
3 года*
14.41%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с UTBPXPWTYX с DVRUXPWTYX с PCSVX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий PWTYX и TSAIX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.08

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.80

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между PWTYX и TSAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и TSAIX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности TSAIX в 7.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.84%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и TSAIX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-34.58%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-11.72%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-28.28%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-34.58%

+9.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-10.28%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.96%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и TSAIX

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 3.64%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.29%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.81%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

17.09%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

16.15%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

17.59%

-4.71%