PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWTYX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWTYX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		-5.56%13.28%14.01%17.73%-17.04%16.19%17.66%23.75%-7.80%15.77%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWTYX имеют среднегодовую доходность 8.64%, а акции IOEZX немного отстают с 8.27%.

PWTYX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-3.44%
1 год
10.34%
3 года*
11.12%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.64%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS U.S. Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с PWTYX:
PWTYX с SCHGPWTYX с PCMNXPWTYX с BPGLXPWTYX с PCSIXPWTYX с UTBPXPWTYX с PCSVXPWTYX с DVRUX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий PWTYX и IOEZX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWTYX
Ранг доходности на риск PWTYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWTYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWTYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWTYX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWTYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWTYXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.28

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.84

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.62

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

6.69

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWTYXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.11

Корреляция

Корреляция между PWTYX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и IOEZX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWTYX
UBS U.S. Allocation Fund		9.93%9.38%8.32%1.61%9.95%16.86%5.85%2.22%11.82%2.53%0.68%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и IOEZX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWTYXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.86%

-56.15%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-11.71%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.84%

-21.47%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.34%

-38.12%

+12.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-4.99%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.64%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.84%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и IOEZX

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 3.64%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWTYXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.25%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.69%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

15.56%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

13.90%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

16.44%

-3.56%