Сравнение PWTYX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWTYX и EMPTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund	-3.38%	13.28%	14.01%	17.73%	-17.04%	16.19%	17.66%	23.75%	-9.31%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	2.95%	43.82%	2.51%	8.92%	-25.38%	-9.36%	24.79%	14.98%	0.55%

Доходность по периодам

С начала года, PWTYX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

PWTYX

1 день: 2.31%

1 месяц: -4.93%

С начала года: -3.38%

6 месяцев: -1.56%

1 год: 12.45%

3 года*: 11.97%

5 лет*: 6.21%

10 лет*: 8.89%

EMPTX

1 день: 3.14%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 2.95%

6 месяцев: 8.93%

1 год: 38.76%

3 года*: 17.16%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS U.S. Allocation Fund

Название символа

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с PWTYX:

PWTYX с SCHG PWTYX с PCMNX PWTYX с BPGLX PWTYX с DVRUX PWTYX с UTBPX PWTYX с PCSIX PWTYX с PCSVX

Часто сравнивают с EMPTX:

EMPTX с PASIX EMPTX с PCSIX EMPTX с DRESX EMPTX с WBELX EMPTX с FSSGX EMPTX с GBFAX EMPTX с MADCX

Сравнение комиссий PWTYX и EMPTX

PWTYX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

PWTYX

UBS U.S. Allocation Fund

EMPTX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

PWTYX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWTYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMPTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWTYX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PWTYX	EMPTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.07	2.26	-1.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.56	2.84	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.43	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.03	2.42	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.19	9.35	-5.16
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWTYX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWTYX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWTYX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PWTYX	EMPTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.07	2.26	-1.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.09	+0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.51	0.33	+0.18

Корреляция

Корреляция между PWTYX и EMPTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и EMPTX

Дивидендная доходность PWTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund	9.71%	9.38%	8.32%	1.61%	9.95%	16.86%	5.85%	2.22%	11.82%	2.53%	0.68%
EMPTX UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund	1.86%	1.91%	3.40%	3.20%	3.84%	11.93%	1.50%	2.75%	0.54%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и EMPTX

Максимальная просадка PWTYX за все время составила -51.86%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWTYX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PWTYX	EMPTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.86%	-46.03%	-5.83%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.66%	-14.50%	+5.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.84%	-41.73%	+19.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.75%	-11.81%	+6.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.65%	-18.72%	+11.07%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.36%	3.94%	-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и EMPTX

Текущая волатильность для UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) составляет 4.52%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что PWTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PWTYX	EMPTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.52%	9.66%	-5.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.59%	13.96%	-6.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.09%	18.98%	-5.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.15%	18.90%	-5.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.90%	19.24%	-6.34%

Сравнение PWTYX с EMPTX

Доходность

Сравнение доходности PWTYX и EMPTX

Сравнение доходности по годам PWTYX и EMPTX

Доходность по периодам

PWTYX

EMPTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PWTYX и EMPTX

Доходность на риск

PWTYX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

PWTYX

EMPTX

Сравнение PWTYX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PWTYX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWTYX и EMPTX

Просадки

Сравнение просадок PWTYX и EMPTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PWTYX и EMPTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)