PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMPTX с PCSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) and PCSIX (PACE Strategic Fixed Income Investments) are both mutual funds - EMPTX is a Emerging Markets Diversified fund managed by UBS, while PCSIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by UBS. Over the past 5 years, EMPTX returned 6.59%/yr vs 1.09%/yr for PCSIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EMPTX charges 0.19%/yr vs 0.66%/yr for PCSIX.

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у PCSIX с доходностью 0.65%.

EMPTX

1 день
1.55%
1 месяц
10.37%
С начала года
30.51%
6 месяцев
34.39%
1 год
68.31%
3 года*
26.97%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

PCSIX

1 день
0.09%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.97%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMPTX и PCSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		30.51%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		0.65%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%0.98%

Correlation

The correlation between EMPTX and PCSIX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с BEMIXEMPTX с UTBPX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PWTYXPCSIX с PCLCXPCSIX с BPGLXPCSIX с PCMNXPCSIX с PCEMXPCSIX с BNUEX

Доходность на риск

EMPTX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXPCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
1.72

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
2.63

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.32

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.51

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.43

7.81

+12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа PCSIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

1.72

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и PCSIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и PCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMPTXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-18.54%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-2.57%

-11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-5.39%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-18.54%

-22.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-2.47%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.81%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и PCSIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMPTXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

1.29%

+6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

2.61%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

3.77%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

5.48%

+13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

4.85%

+14.52%

Сравнение комиссий EMPTX и PCSIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCSIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и PCSIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PCSIX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.47%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.17%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Часто задаваемые вопросы

EMPTX and PCSIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMPTX has higher volatility (7.75%) compared to PCSIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, EMPTX dropped -46.03% vs PCSIX's -18.54%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMPTX и PCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор