PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с BPGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с BPGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и BPGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и BPGLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-8.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у BPGLX с доходностью -1.90%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

UBS Global Allocation Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с BNUEXBPGLX с PCEMXBPGLX с PWTYXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с PCSIXBPGLX с PCMNX

Сравнение комиссий EMPTX и BPGLX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BPGLX в 0.95%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. BPGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c BPGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Global Allocation Fund (BPGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXBPGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.52

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.12

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.59

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.21

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. BPGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа BPGLX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и BPGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXBPGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.52

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.39

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между EMPTX и BPGLX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и BPGLX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BPGLX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и BPGLX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки BPGLX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и BPGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXBPGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-53.03%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-8.99%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-22.24%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-6.69%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-5.81%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.32%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и BPGLX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с UBS Global Allocation Fund (BPGLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXBPGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.36%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

8.05%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

12.19%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

10.55%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

10.76%

+8.48%