PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с NEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMPTX с NEMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) and NEMIX (Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, EMPTX returned 6.60%/yr vs 3.27%/yr for NEMIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EMPTX charges 0.19%/yr vs 1.23%/yr for NEMIX.

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и NEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у NEMIX с доходностью 7.40%.

EMPTX

1 день
-0.15%
1 месяц
9.50%
С начала года
30.32%
6 месяцев
34.06%
1 год
66.26%
3 года*
26.91%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—

NEMIX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.40%
6 месяцев
9.74%
1 год
29.87%
3 года*
18.83%
5 лет*
3.27%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMPTX и NEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		30.32%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		7.40%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-16.55%

Correlation

The correlation between EMPTX and NEMIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.81

The correlation between EMPTX and NEMIX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с PCSVXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с BEMIXEMPTX с PCSIXEMPTX с UTBPX
Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с NBGIXNEMIX с LCSMXNEMIX с NINLXNEMIX с NMANXNEMIX с VYMNEMIX с NGUAXNEMIX с NBGNX

Доходность на риск

EMPTX vs. NEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c NEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXNEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.00
2.23

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.80
3.02

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.42

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.67

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

8.05

+12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. NEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 4.00, что выше коэффициента Шарпа NEMIX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и NEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXNEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00

2.23

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.39

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и NEMIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки NEMIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и NEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMPTXNEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-41.28%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.66%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.50%

-13.42%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.46%

-38.67%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-6.01%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-14.17%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.86%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и NEMIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMPTXNEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.56%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

10.87%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

13.97%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.84%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

16.77%

+2.59%

Сравнение комиссий EMPTX и NEMIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEMIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и NEMIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности NEMIX в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.47%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%

Часто задаваемые вопросы

EMPTX and NEMIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMPTX has higher volatility (7.65%) compared to NEMIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, EMPTX dropped -46.03% vs NEMIX's -41.28%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMPTX и NEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор