PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с NEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с NEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. NEMIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 7 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и NEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и NEMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		2.91%35.31%12.87%4.68%-23.86%-3.32%13.31%18.98%-16.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMPTX показывает доходность 2.95%, а NEMIX немного ниже – 2.91%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

NEMIX

1 день
1.94%
1 месяц
-8.15%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.36%
1 год
33.97%
3 года*
16.84%
5 лет*
2.88%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с WBELXEMPTX с FSSGXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX
Часто сравнивают с NEMIX:
NEMIX с VYMNEMIX с LCSMXNEMIX с NGUAXNEMIX с NMANXNEMIX с NBGNXNEMIX с NBGIXNEMIX с BADEX

Сравнение комиссий EMPTX и NEMIX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NEMIX в 1.23%.

NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. NEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NEMIX
Ранг доходности на риск NEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c NEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXNEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.24

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.90

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

2.75

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

9.80

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. NEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEMIX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и NEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXNEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между EMPTX и NEMIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и NEMIX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности NEMIX в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
NEMIX
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund		0.02%0.02%0.14%1.34%0.44%1.06%0.36%1.80%1.00%0.63%0.52%0.69%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и NEMIX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки NEMIX в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и NEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXNEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-41.28%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-11.66%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-38.67%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-9.94%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-14.25%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.27%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и NEMIX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (NEMIX) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXNEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

6.32%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.10%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

15.67%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

15.76%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

16.73%

+2.51%