- ISIN
- US90267D7460
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 30 мая 2018 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $25,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) прибавил 31.6% с начала года. Текущая цена акции EMPTX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMPTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) показал доход в 31.56% с начала года и 66.26% за последние 12 месяцев.
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EMPTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EMPTX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 дек. 2021 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.65% | 5.50% | -11.81% | 12.83% | 8.92% | 3.98% | 31.56% | ||||||
| 2025 | 3.75% | 0.78% | 1.79% | 0.76% | 3.62% | 6.27% | 2.04% | 3.11% | 9.06% | 4.06% | -1.90% | 3.96% | 43.82% |
| 2024 | -4.65% | 2.79% | 3.12% | 0.66% | 1.57% | 2.83% | -2.88% | 0.64% | 6.66% | -3.24% | -4.22% | -0.15% | 2.51% |
| 2023 | 9.68% | -8.06% | 1.95% | -2.32% | -0.98% | 4.37% | 5.54% | -5.76% | -3.13% | -3.23% | 9.71% | 2.59% | 8.92% |
| 2022 | -0.60% | -6.29% | -6.93% | -5.35% | 1.47% | -7.02% | -0.91% | -0.13% | -9.34% | -4.21% | 16.52% | -3.74% | -25.38% |
| 2021 | 3.26% | 0.24% | -2.83% | 1.22% | -0.08% | 0.32% | -7.59% | 2.51% | -3.96% | 1.84% | -5.69% | 1.66% | -9.36% |
Метрики бенчмарка
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.59, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2018.
- This fund participated in 74.36% of S&P 500 Index downside but only 64.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.35 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.59
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 64.05%
- Участие в снижении
- 74.36%
Комиссия
Комиссия EMPTX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMPTX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMPTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.46 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 10.92 | +8.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.25 | $0.24 | $0.27 | $1.18 | $0.18 | $0.27 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.91% | 3.40% | 3.20% | 3.84% | 11.93% | 1.50% | 2.75% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund показал максимальную просадку в 46.03%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -46.03%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 10moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -33.46%март 2020 г. | 2mo 2d | 4mo 16d | 6mo 18dянв. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.50%март 2026 г. | 28d | 1mo 5d | 2mo 3dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -11.56%авг. 2019 г. | 4mo 5d | 2mo 22d | 6mo 27dапр. 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.96%июнь 2026 г. | 7d | 12d | 19dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. |
Показатели просадок
| EMPTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -56.78% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -9.10% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.50% | -18.90% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -25.43% | -15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -10.71% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.04% | +1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMPTX
Добавьте UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMPTX