PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с PCSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с PCSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и PCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и PCSVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		2.36%4.33%6.24%12.57%-13.44%25.68%12.13%25.80%-18.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у PCSVX с доходностью 2.36%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

PCSVX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.53%
С начала года
2.36%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
3.12%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

PACE Small/Medium Co Value Equity Investments

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с GQGPX
Часто сравнивают с PCSVX:
PCSVX с PCSGXPCSVX с PWTYXPCSVX с UDBPXPCSVX с BNUEXPCSVX с QGRPXPCSVX с PCMNXPCSVX с PCSIX

Сравнение комиссий EMPTX и PCSVX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PCSVX в 1.02%.

PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. PCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PCSVX
Ранг доходности на риск PCSVX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSVX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSVX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c PCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXPCSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.73

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.18

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.70

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

2.61

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. PCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа PCSVX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и PCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXPCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.73

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.14

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между EMPTX и PCSVX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и PCSVX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности PCSVX в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
PCSVX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments		3.46%3.54%18.45%0.69%22.49%16.23%0.61%0.83%7.14%11.82%2.62%11.87%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и PCSVX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки PCSVX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и PCSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXPCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-62.95%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-15.21%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-34.96%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-13.08%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-10.61%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.45%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и PCSVX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXPCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

5.51%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.67%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

22.60%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

22.38%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

22.97%

-3.73%