PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPGLX с PCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPGLX с PCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX).

BPGLX управляется UBS. Фонд был запущен 30 авг. 1992 г.. PCSIX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BPGLX и PCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPGLX и PCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		-1.90%19.02%8.56%9.69%-16.82%8.09%13.84%19.05%-7.56%17.08%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		-0.19%7.36%3.62%8.02%-13.84%-0.71%9.38%10.37%-1.17%5.46%

Доходность по периодам

С начала года, BPGLX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PCSIX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции BPGLX превзошли акции PCSIX по среднегодовой доходности: 6.68% против 2.65% соответственно.

BPGLX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.65%
3 года*
11.03%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.68%

PCSIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.49%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Global Allocation Fund

PACE Strategic Fixed Income Investments

Часто сравнивают с BPGLX:
BPGLX с PWTYXBPGLX с PCEMXBPGLX с PCLCXBPGLX с PCSGXBPGLX с BNUEXBPGLX с PCMNXBPGLX с EMPTX
Часто сравнивают с PCSIX:
PCSIX с ASMLPCSIX с PCMNXPCSIX с PCLCXPCSIX с EMPTXPCSIX с BNUEXPCSIX с PCEMXPCSIX с PWTYX

Сравнение комиссий BPGLX и PCSIX

BPGLX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PCSIX в 0.66%.

BPGLX
UBS Global Allocation Fund
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments

Доходность на риск

BPGLX vs. PCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPGLX
Ранг доходности на риск BPGLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPGLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPGLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPGLX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPGLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PCSIX
Ранг доходности на риск PCSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPGLX c PCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPGLXPCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.26

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.82

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.61

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

5.48

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPGLX vs. PCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPGLX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPGLX и PCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPGLXPCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.03

-0.54

Корреляция

Корреляция между BPGLX и PCSIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPGLX и PCSIX

Дивидендная доходность BPGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PCSIX в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPGLX
UBS Global Allocation Fund		2.12%2.08%2.02%2.37%4.65%18.98%1.78%7.15%0.00%1.64%2.42%2.83%
PCSIX
PACE Strategic Fixed Income Investments		5.28%4.76%5.66%5.03%3.47%3.71%5.62%3.50%3.39%2.66%4.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок BPGLX и PCSIX

Максимальная просадка BPGLX за все время составила -53.03%, что больше максимальной просадки PCSIX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPGLX и PCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPGLXPCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.03%

-18.54%

-34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-2.70%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-18.54%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.37%

-18.54%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-1.82%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-2.48%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.82%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BPGLX и PCSIX

UBS Global Allocation Fund (BPGLX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с PACE Strategic Fixed Income Investments (PCSIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что BPGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPGLXPCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.49%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

2.40%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

4.16%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

5.45%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

4.83%

+5.93%