PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWS с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWS и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWS и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
PWS
Pacer WealthShield ETF
-1.04%8.05%14.01%-3.58%-12.31%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


PWS

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.16%
1 год
5.75%
3 года*
7.33%
5 лет*
1.83%
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer WealthShield ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий PWS и UPAR

PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

PWS vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2626
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWSUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.34

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.81

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.95

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

6.88

-4.57

PWS vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWSUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.34

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между PWS и UPAR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и UPAR

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018
PWS
Pacer WealthShield ETF
1.47%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PWS и UPAR

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


PWSUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-39.00%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-11.21%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.71%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-22.47%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.17%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и UPAR

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.85%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWSUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.40%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.59%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

15.83%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

18.16%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

18.16%

-3.65%