Сравнение PWS с SRVR
PWS (Pacer WealthShield ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 1.89%/yr vs -3.67%/yr for SRVR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности PWS и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
PWS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -2.38%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.50% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -6.53% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -31.90% | 22.31% | 11.99% | 41.98% | -3.66% |
Correlation
The correlation between PWS and SRVR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. SRVR — Ранг доходности на риск
PWS
SRVR
Сравнение PWS c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWS | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.30 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.60 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWS и SRVR
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -40.99% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -14.98% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -18.34% | +7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -40.99% | +16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -21.75% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -15.27% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 7.55% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и SRVR
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.85%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.22% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 14.02% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 17.29% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 19.85% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 21.41% | -7.07% |
Сравнение комиссий PWS и SRVR
PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и SRVR
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and SRVR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to PWS (2.85%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs SRVR's -40.99%.
On 5-year performance, PWS leads with 1.89% vs -3.67% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PWS has performed better with a 1.89% return vs -3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRVR is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.31% for PWS.
PWS is categorized as Diversified Portfolio, while SRVR is REIT. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.49% for SRVR.
PWS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWS и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор