Сравнение PWS с QDPL
PWS (Pacer WealthShield ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.89%/yr vs 19.16%/yr for QDPL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWS и QDPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 7.95%.
PWS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWS и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 0.05% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 1.54% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 7.95% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 7.82% |
Correlation
The correlation between PWS and QDPL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between PWS and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWS vs. QDPL — Ранг доходности на риск
PWS
QDPL
Сравнение PWS c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWS | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.62 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 11.85 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWS и QDPL
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и QDPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWS | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -22.59% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.88% | -8.65% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.47% | -17.75% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -2.85% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -5.11% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 1.91% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и QDPL
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.14%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWS | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 4.91% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.73% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 12.46% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 15.07% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.07% | -0.70% |
Сравнение комиссий PWS и QDPL
И PWS, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и QDPL
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности QDPL в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.31% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.16% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWS and QDPL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDPL has higher volatility (4.91%) compared to PWS (3.14%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs QDPL's -22.59%.
On 3-year performance, QDPL leads with 19.16% vs 7.89% for PWS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 19.16% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWS and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.
QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.31% for PWS.
PWS is categorized as Diversified Portfolio, while QDPL is Large Cap Blend Equities. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400.
QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWS и QDPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор