PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. PWS is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, PWS returned 7.37%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PWS и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%2.47%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between PWS and QDPL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.59

The correlation between PWS and QDPL shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWS и QDPL

Секторы
PWS
QDPL

Здравоохранение

39.6%
7.6%

Технологии

20.6%
27.6%

Потребительский циклический сектор

19.7%
8.4%

Промышленность

19.0%
6.3%

Коммунальные услуги

0.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.2%
8.5%

Энергетика

0.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

1.5%

Здравоохранение

PWS
39.6%
QDPL
7.6%

Технологии

PWS
20.6%
QDPL
27.6%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
QDPL
8.4%

Промышленность

PWS
19.0%
QDPL
6.3%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
QDPL
2.1%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
QDPL
8.5%

Энергетика

PWS
0.0%
QDPL
2.4%

Сырьевые материалы

PWS

-

QDPL
1.4%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

QDPL
4.0%

Финансовые услуги

PWS

-

QDPL
10.3%

Недвижимость

PWS

-

QDPL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PWS vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.23

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.11

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.06

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

14.37

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа QDPL равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.23

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Просадки

Сравнение просадок PWS и QDPL

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-22.59%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.65%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-17.75%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.65%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.14%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.84%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и QDPL

Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) имеют волатильность 2.64% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.69%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.00%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.89%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

15.01%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

15.01%

-0.62%

Сравнение комиссий PWS и QDPL

И PWS, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и QDPL

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and QDPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.69%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 7.37% for PWS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWS and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.49% for PWS.

PWS is categorized as Diversified Portfolio, while QDPL is Large Cap Blend Equities.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор