Сравнение PWS с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
PWS и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 2.47% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -4.29% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -16.25% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -4.29%.
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и QDPL
И PWS, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PWS vs. QDPL — Ранг доходности на риск
PWS
QDPL
Сравнение PWS c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.34 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.60 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PWS и QDPL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и QDPL
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QDPL в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.13% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и QDPL
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -22.59% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -11.94% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -6.08% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -5.30% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.48% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и QDPL
Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 3.85%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.30% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.39% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 18.01% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.12% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.12% | -0.61% |