Сравнение PWS с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и MKAM ETF (MKAM).
PWS и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | 1.34% |
MKAM MKAM ETF | -1.48% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.48%.
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
MKAM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и MKAM
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
PWS vs. MKAM — Ранг доходности на риск
PWS
MKAM
Сравнение PWS c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.71 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.02 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 7.08 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.23 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.45 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между PWS и MKAM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и MKAM
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MKAM в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
MKAM MKAM ETF | 3.10% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и MKAM
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -5.01% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -3.72% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -2.82% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -1.17% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.06% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и MKAM
Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 1.96% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 5.05% | +4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 6.06% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.28% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 6.28% | +8.23% |