PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с EAOA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - PWS tracks the Pacer WealthShield Index while EAOA tracks the BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 0.31%/yr vs 8.52%/yr for EAOA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWS charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности PWS и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 9.93%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

EAOA

1 день
-0.71%
1 месяц
4.36%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.44%
1 год
24.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и EAOA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%26.34%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		9.93%18.41%13.79%18.27%-17.76%14.52%19.79%

Correlation

The correlation between PWS and EAOA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.63

The correlation between PWS and EAOA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWS и EAOA

Секторы
PWS
EAOA

Здравоохранение

39.6%
6.8%

Технологии

20.6%
28.9%

Потребительский циклический сектор

19.7%
7.7%

Промышленность

19.0%
9.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.2%
7.3%

Энергетика

0.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

13.5%

Недвижимость

-

1.6%

Здравоохранение

PWS
39.6%
EAOA
6.8%

Технологии

PWS
20.6%
EAOA
28.9%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
EAOA
7.7%

Промышленность

PWS
19.0%
EAOA
9.0%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
EAOA
2.3%

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
EAOA
7.3%

Энергетика

PWS
0.0%
EAOA
3.0%

Сырьевые материалы

PWS

-

EAOA
2.4%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

EAOA
3.7%

Финансовые услуги

PWS

-

EAOA
13.5%

Недвижимость

PWS

-

EAOA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

PWS vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.28

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.21

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.41

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.00

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

13.30

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа EAOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.28

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.65

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.93

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PWS и EAOA

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, примерно равная максимальной просадке EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-25.06%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.17%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-13.84%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-25.06%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-0.71%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-5.31%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.84%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и EAOA

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

3.39%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

8.64%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.75%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

13.25%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

13.14%

+1.25%

Сравнение комиссий PWS и EAOA

PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и EAOA

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%0.00%0.00%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%

Часто задаваемые вопросы

PWS and EAOA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOA has higher volatility (3.39%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs EAOA's -25.06%.

On 5-year performance, EAOA leads with 8.52% vs 0.31% for PWS. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOA has performed better with a 8.52% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.

EAOA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.49% for PWS.

PWS tracks Pacer WealthShield Index, while EAOA tracks BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор