PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWS с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWS (Pacer WealthShield ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PWS is a Diversified Portfolio fund tracking the Pacer WealthShield Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PWS returned 0.31%/yr vs 4.12%/yr for CALF. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PWS charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PWS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWS показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

PWS

1 день
1.03%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.95%
1 год
7.28%
3 года*
7.37%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWS и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWS
Pacer WealthShield ETF		-2.18%8.05%14.01%-3.58%-12.10%14.43%22.16%1.36%-3.29%0.96%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%1.65%

Correlation

The correlation between PWS and CALF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.38

Сравнение распределения секторов PWS и CALF

Секторы
PWS
CALF

Здравоохранение

39.6%
9.4%

Технологии

20.6%
29.7%

Потребительский циклический сектор

19.7%
28.3%

Промышленность

19.0%
5.9%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
8.8%

Энергетика

0.0%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

1.6%

Здравоохранение

PWS
39.6%
CALF
9.4%

Технологии

PWS
20.6%
CALF
29.7%

Потребительский циклический сектор

PWS
19.7%
CALF
28.3%

Промышленность

PWS
19.0%
CALF
5.9%

Коммунальные услуги

PWS
0.8%
CALF

-

Коммуникационные услуги

PWS
0.2%
CALF
8.8%

Энергетика

PWS
0.0%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

PWS

-

CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

PWS

-

CALF
4.3%

Финансовые услуги

PWS

-

CALF
0.2%

Недвижимость

PWS

-

CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer WealthShield ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PWS:
PWS с HGERPWS с VOOPWS с ACIOPWS с SPYPWS с FDFIXPWS с DDXPWS с SPYM
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PWS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWS
Ранг доходности на риск PWS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWS: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWSCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.93

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
2.82

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

4.94

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

14.08

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWS на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWSCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.93

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.18

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PWS и CALF

Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-47.58%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-6.15%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-34.22%

+23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-34.22%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.95%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-10.74%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.15%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PWS и CALF

Текущая волатильность для Pacer WealthShield ETF (PWS) составляет 2.64%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.92%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

10.47%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.84%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

23.44%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

26.02%

-11.63%

Сравнение комиссий PWS и CALF

PWS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWS и CALF

Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PWS
Pacer WealthShield ETF		1.49%1.59%1.33%2.21%1.45%0.94%0.53%1.77%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PWS and CALF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to PWS (2.64%). In terms of maximum drawdown, PWS dropped -24.93% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, CALF leads with 4.12% vs 0.31% for PWS. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PWS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CALF has performed better with a 4.12% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PWS.

PWS has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.28% for CALF.

PWS is categorized as Diversified Portfolio, while CALF is Small Cap Blend Equities. PWS tracks Pacer WealthShield Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for PWS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор