Сравнение PWS с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer WealthShield ETF (PWS) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
PWS и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PWS и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWS и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | 3.43% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.46% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PWS показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.46%.
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
BAMY
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWS и BAMY
PWS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
PWS vs. BAMY — Ранг доходности на риск
PWS
BAMY
Сравнение PWS c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer WealthShield ETF (PWS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWS | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.87 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.73 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.75 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 15.03 | -12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.87 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.85 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между PWS и BAMY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWS и BAMY
Дивидендная доходность PWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BAMY в 8.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.04% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWS и BAMY
Максимальная просадка PWS за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWS и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.93% | -6.03% | -18.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -4.60% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.42% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -0.54% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 0.84% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWS и BAMY
Pacer WealthShield ETF (PWS) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 2.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 3.54% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 6.77% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 6.16% | +5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 6.16% | +8.35% |